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[一級估值與風險模型] 老師這個long short call put的一堆希臘字母的變動都要記住嗎?有什么記憶方法嗎?我不理解背后的原理
[一級金融市場與產(chǎn)品] CTD
這個題目的三種債券的交易成本怎么算
[一級估值與風險模型] var
這個第81題咋算的
[二級信用風險] 為什么merton模型中計算call option的價格可以用無風險收益率 而計算違約概率要用真實return
[一級風險管理基礎(chǔ)] 非預(yù)計損失
這種計算非預(yù)計損失的方法是什么意思 不是UL不好量化嗎
[一級估值與風險模型] delta
delta norm是什么
[一級估值與風險模型] 63題
這題解析有點看不懂
[二級市場風險] 45題應(yīng)該選第四個啊 根據(jù)PPT的話
[二級市場風險] 詳細解釋一下42題可以嗎 不知道怎么做
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這里現(xiàn)金流往前折現(xiàn)的式子里3%為什么不用乘e的-3%次方啊
pv=Σcf/(1+y)i次方
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