[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么merton模型中計(jì)算call option的價(jià)格可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 而計(jì)算違約概率要用真實(shí)return

user9l7pto 發(fā)布于:2024-10-19 20:13:24 瀏覽57次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

鐘老師 發(fā)布于2024-10-20 23:31:47

加載中...