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[二級市場風險] 67題中關于pull to par的問題： 零息債券低于面值發(fā)行，隨著到期日臨近逐漸回歸面值。那么現在到期日增加，畫圖是不是右邊那樣呀？如果是右邊那樣的話，圖形好像是less concave？
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[二級市場風險] 關于66與59的問題： （1）關于最后一個樹叉的值什么情況下要先折再用何時直接用？例如59題中最后一期現金流為107，它就需要先折現再計算期權的價值，而66題中為什么1不用先折現呢？ （2）59題中的每期coupon不用加上去嗎？因為最后一個樹叉是107折現，那1.52不用加上那一期的coupon7美元再往前折現嗎？
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[一級定量分析] 他這個置信區(qū)間是怎么來的，從何得知標準誤從0.4變成了0.1
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[二級流動性風險] D選項是哪里有錯 感覺沒有遇到過相關知識點
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[二級流動性風險] 16題第二段解析，金融危機的時候，GC不挑抵押品的話不應該更危險所以利率越高嗎？
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[二級流動性風險] 不太理解b想表達啥 又錯在哪里
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[二級流動性風險] 有點不太理解lender of cash收到特定的證券后，是要用這個證券干什么
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[一級估值與風險模型] 一級網課144課時中5-7分鐘的利率公式推倒公式是不是推錯了
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[一級金融市場與產品] 能大致講解一下第二第三段話嗎，看了翻譯還是有點不懂，但看題庫好像出過
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[二級信用風險] 分裂分層為什么會形成更少的cluster呢？他不是top down后變得多了嗎
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- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
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- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，FVPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
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- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
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