[二級流動性風(fēng)險] 第二個圓點(diǎn) 為什么收益曲線高于同行就代表經(jīng)歷壓力

2024-10-18 19:54:011回答

[一級定量分析] 第41題，多數(shù)據(jù)在右邊，少數(shù)據(jù)在左邊，這是偏度，那跟峰度有什么關(guān)系呢？

2024-10-18 19:11:051回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 我認(rèn)為的對嗎，還是高清網(wǎng)課說的對？

2024-10-18 19:02:212回答

[二級市場風(fēng)險] 組合VaR公式

老師請問劃線公式在哪章提到過

2024-10-18 18:26:111回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師69題說的是只選在環(huán)境好的時候report，不好的時候就沒有report這個不是select biased嗎為什么是幸存者偏差呀

謝謝老師

2024-10-18 17:20:031回答

[二級信用風(fēng)險] 13題

老師好，我還是不明白為什么是equity-CVA，John不是當(dāng)call越高虧錢越多嗎？更有可能違約，Mary才是承擔(dān)風(fēng)險的一方??？為什么是減去？

2024-10-18 15:02:202回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 76題為什么這道題的意思是用正久期來對沖負(fù)久期，我理解的意思明明是要投資負(fù)久期啊

2024-10-18 13:48:334回答

[二級流動性風(fēng)險] C選項，為什么otc對手方多，會降低對dealer的敞口，又為什么會導(dǎo)致題目里說的failure

2024-10-18 13:17:231回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 257題，答案方程的右邊為什么不是0而是0.2，不是只要覆蓋掉費(fèi)用然后還有收益就好了嗎

257題，答案方程的右邊為什么不是0而是0.2，不是只要覆蓋掉費(fèi)用然后還有收益就好了嗎

2024-10-18 11:29:071回答

[二級市場風(fēng)險] 71、73中的dt具體如何確認(rèn)，可以請老師舉個具體例子嗎？

2024-10-18 11:27:531回答