[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 60題的兩條式子都是capm的嗎？什么時(shí)候用上面的，什么時(shí)候用下面的呢？

2024-07-17 23:16:281回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 這題為什么是幸存者偏差而不是樣本選擇偏差呢，該基金并沒(méi)有解散，只是選擇了報(bào)告好的時(shí)期 而不報(bào)告壞的時(shí)期這應(yīng)該是樣本選擇偏差吧

2024-07-17 22:51:361回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 這道題d有什么錯(cuò)誤呢，我看了答案感覺(jué)d也沒(méi)錯(cuò)

2024-07-17 22:27:431回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這個(gè)題目是啥意思呢？式子選項(xiàng)沒(méi)看懂

2024-07-17 22:23:372回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這段講解的意義是？

這里老師假設(shè)了組合中Loan相同ρ也相同，然后推導(dǎo)出ULp=UL*【n+(n-1)ρ】^(1/2)，由于Loan相同，ULC=ULp/n，把n塞進(jìn)根號(hào)中，再加個(gè)極限，最后結(jié)論是當(dāng)n→正無(wú)窮，ULC=UL*ρ^(1/2)，即ρ影響ULC。 我的問(wèn)題是，既然Loan都相同，那互相之間的ρ應(yīng)該等于1，也就是說(shuō)從一開(kāi)始ρ就是已知數(shù)，用這個(gè)特例來(lái)證明上述結(jié)論會(huì)不會(huì)有什么差錯(cuò)呢？

2024-07-17 20:08:071回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這里的講解有點(diǎn)問(wèn)題吧

圖中給出的公式是ULCi=ULi*ULMCi，但是在講解中說(shuō)ULMC代表了組合非預(yù)期損失中各資產(chǎn)的的貢獻(xiàn)率，并寫(xiě)出了∑ULMCi=100%的式子 如果這個(gè)式子成立，那么ULMCi*ULp=ULCi就必然成立，同時(shí)ULi必然不等于ULp那么就產(chǎn)生了矛盾不是嗎？ 按照ULMC非預(yù)期損失邊際貢獻(xiàn)這樣的定義，它其實(shí)是UL對(duì)ULC的貢獻(xiàn)率，而不是UL對(duì)ULp的貢獻(xiàn)率對(duì)嗎？

2024-07-17 16:33:261回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] N(x)和N-1(X)不會(huì)算

2024-07-17 16:10:141回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 如下

在投資組合風(fēng)險(xiǎn)課程中，先講了正常情況下由于杠桿效應(yīng)和預(yù)期回報(bào)率效應(yīng)導(dǎo)致，波動(dòng)率和收益率呈負(fù)相關(guān)。在后面為什么還有一章解釋這個(gè)是low risk anomaly？

2024-07-17 15:57:441回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 15 bootstrapping不是放回抽樣嗎 b為什么是對(duì)的 D的話age-weighted非參數(shù)法符合這個(gè)描述 為什么不對(duì)

2024-07-17 13:58:012回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 14題 這里A和B為什么是非參數(shù)法的優(yōu)點(diǎn) 非參數(shù)法很依賴歷史數(shù)據(jù) A選項(xiàng)有偏的數(shù)據(jù)不是會(huì)對(duì)非參數(shù)法的影響很大嗎

2024-07-17 13:49:511回答