[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這段講解的意義是？

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-07-17 20:08:07 瀏覽110次   FRM FRM Part II
這里老師假設(shè)了組合中Loan相同ρ也相同，然后推導(dǎo)出ULp=UL*【n+(n-1)ρ】^(1/2)，由于Loan相同，ULC=ULp/n，把n塞進(jìn)根號(hào)中，再加個(gè)極限，最后結(jié)論是當(dāng)n→正無(wú)窮，ULC=UL*ρ^(1/2)，即ρ影響ULC。 我的問(wèn)題是，既然Loan都相同，那互相之間的ρ應(yīng)該等于1，也就是說(shuō)從一開(kāi)始ρ就是已知數(shù)，用這個(gè)特例來(lái)證明上述結(jié)論會(huì)不會(huì)有什么差錯(cuò)呢？
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金老師 發(fā)布于2024-07-18 16:55:02

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