[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問假如是callable bond利率下降時(shí)，callable價(jià)格會(huì)怎么樣，他相比普通債券價(jià)值變化怎么樣？還有利率上升呢

2024-11-01 14:13:002回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好？這題不應(yīng)該是d嗎？為什么選a呢？這里不是有normal period嗎

2024-11-01 13:46:162回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師請(qǐng)問當(dāng)ytm增大，凸性是變大還是變小，課上講的是凸性變大，但是有的結(jié)論要說是變小，請(qǐng)問如何判斷

2024-11-01 12:06:361回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這一頁要背嗎？

2024-11-01 11:43:291回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這里的c為什么不選呢？a和c選項(xiàng)怎么決定出選誰呢

2024-11-01 11:01:233回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這里的圖形是怎么看的呢？是看整是距離原點(diǎn)較近的斜率是小于一的，更遠(yuǎn)的則大于1，這樣的是尖峰肥尾？還是直接看右坐標(biāo)軸，是右偏的就是negative skew？還有這里的a選項(xiàng)為什么排除呢

2024-11-01 09:27:523回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這里的c為什么不能選呢

2024-11-01 08:46:101回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師48的A為什么不對(duì)呢 為什么不能說是讓其更有效呢

如果說過早使用會(huì)影響雙方關(guān)系那D不也是這個(gè)意思嗎 為什么不選呢

2024-10-31 23:56:041回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這道題研究GEV分布中的VaR，也就是極值分布的VaR，本題沒有解析，請(qǐng)老師幫忙一起分析

A的問題在于ξ不等于零，可能瘦尾或肥尾，所以不一定是高估尾部風(fēng)險(xiǎn)，也可能低估尾部風(fēng)險(xiǎn) B肯定是正確的，因?yàn)镕rechet是肥尾的，更保守 C不知道為什么錯(cuò)，ξ對(duì)分位點(diǎn)沒有影響嗎？ D不知道為什么錯(cuò)，極值是原損失分布的tail，極值的VaR不是對(duì)極端風(fēng)險(xiǎn)的一種估計(jì)參數(shù)嗎？估計(jì)參數(shù)應(yīng)該是什么呢？均值方差嗎？

2024-10-31 23:03:092回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，22題C選項(xiàng)為什么是對(duì)的

2024-10-31 22:56:281回答