[二級市場風(fēng)險] 這道題研究GEV分布中的VaR，也就是極值分布的VaR，本題沒有解析，請老師幫忙一起分析

usersoivpm 發(fā)布于：2024-10-31 23:03:09 瀏覽81次   FRM FRM Part II
A的問題在于ξ不等于零，可能瘦尾或肥尾，所以不一定是高估尾部風(fēng)險，也可能低估尾部風(fēng)險 B肯定是正確的，因為Frechet是肥尾的，更保守 C不知道為什么錯，ξ對分位點沒有影響嗎？ D不知道為什么錯，極值是原損失分布的tail，極值的VaR不是對極端風(fēng)險的一種估計參數(shù)嗎？估計參數(shù)應(yīng)該是什么呢？均值方差嗎？
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-01 10:37:13

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