[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)我紅筆畫出來(lái)的理論怎么解釋呢？債券價(jià)格與coupon and forward rates的相對(duì)關(guān)系有什么聯(lián)系？

2024-10-31 14:22:521回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問138題中CDS和swap的賠付金額如何計(jì)算？為什么選D呢

2024-10-31 14:20:061回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這個(gè)道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇的區(qū)別是什么？

2024-10-31 11:00:391回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，請(qǐng)問這題怎么算Sharpe ratio or Treyno ratio？

2024-10-31 10:51:211回答

[一級(jí)定量分析] 老師 這題怎么寫

2024-10-31 10:22:441回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問15題with replacement是什么意思，bootstrapping不是有放回抽樣嗎

2024-10-31 10:18:461回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這題用的是什么公式，沒啥印象了

2024-10-31 10:10:061回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 計(jì)算400天的99%的VAR 400×99%是等于396，所以相當(dāng)于是397個(gè)損失。 VAR就是最大損失里面的第四個(gè)損失，然后算Ｅｓ是把最大的三個(gè)損失÷3。 還是把最大的四個(gè)損失÷4。 當(dāng)時(shí)在網(wǎng)站上學(xué)的是把四個(gè)÷4為什么到強(qiáng)化課又變成了把三個(gè)÷3？

2024-10-31 09:47:282回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，118題B項(xiàng)為什么不選呀？購(gòu)買了CDS相當(dāng)于買了份保險(xiǎn)，買方將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了CDS的發(fā)行方，所以B項(xiàng)不應(yīng)該是正確的嗎？還是說(shuō)，我對(duì)B項(xiàng)表達(dá)的意思理解有誤呀？麻煩老師了！

2024-10-31 09:29:361回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 如何判斷美式期權(quán)到底需不需要提前行權(quán)？

2024-10-31 09:19:131回答