[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 73題 C選項(xiàng) ?？季淼恼n上老師說CVA和交易對(duì)手?jǐn)?shù)量沒有關(guān)系 但是我記得老師在強(qiáng)化課上說的CVA是希望交易對(duì)手盡可能少一些 使multi netting效果更好些 我的筆記也是這么記得 還有老師可以說一下為什么CVA是EL現(xiàn)值嗎 不記得這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了

2024-11-04 16:49:122回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 每個(gè)題目的其他選項(xiàng)都錯(cuò)在哪里？每一個(gè)題目每一個(gè)選項(xiàng)單獨(dú)的解釋，謝謝

2024-11-04 16:33:052回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 每一個(gè)性質(zhì)都說明的是什么然后這里為什么選第三個(gè)一致性？

2024-11-04 15:28:382回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么我一個(gè)人要求的信貸越多會(huì)降低我的信用分呢？我又沒有違約，不是只有違約之后才會(huì)降低我的信用分嗎？然后第四個(gè)選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？

2024-11-04 15:27:512回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師 ?？季?2題D選項(xiàng) credit substitution approach 是沒有評(píng)價(jià)的小公司 把大銀行評(píng)級(jí)拿來用 在計(jì)算credit risk capital的時(shí)候不就是會(huì)降低預(yù)估的違約率嗎 因?yàn)榇筱y行評(píng)級(jí)高些 所以預(yù)估出來的違約率就低些 因此也會(huì)低估credit risk 我是哪里理解錯(cuò)了嗎

2024-11-04 15:08:452回答

[一級(jí)定量分析] 老師您好，請(qǐng)問這題是因?yàn)橛蠥和B比較，所以自由度減去2對(duì)嗎？

2024-11-04 12:42:471回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 最下面這個(gè)式子是不是少了個(gè)2

2024-11-04 12:23:361回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 有點(diǎn)不太明白，這個(gè)c選項(xiàng)描述的不就是1-入項(xiàng)嗎？我還是感覺選C

2024-11-04 11:31:181回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 74 75有什么不同?為什么74的紅色式子（答案）用不到75里面（紫色式子）

2024-11-04 10:45:281回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師您好，請(qǐng)問這題怎么做？那個(gè)解析給的0.3到0.33我不知道怎么來的，請(qǐng)您詳細(xì)解答一下這道題謝謝老師！

2024-11-04 10:22:151回答