[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 109 這啥式子?future 和convexity有什么關(guān)系?convexity不是計(jì)算債券價(jià)格變動(dòng)的嗎？

2024-11-05 18:48:421回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] mock2

老師你好，想問一下這個(gè)題目詳細(xì)應(yīng)該怎么做

2024-11-05 17:46:051回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] mock 2

老師請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么理解，我看了解析還是不懂。

2024-11-05 17:39:051回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 104解析沒看懂 賣看漲期權(quán)，當(dāng)利率上漲不是虧損嗎？

2024-11-05 17:37:181回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師能講一講這題嗎

2024-11-05 17:17:581回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這題沒看懂，能講一下嗎

2024-11-05 17:05:032回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 不理解他這個(gè)第85題的解析的意思，能詳細(xì)解釋一下嗎？

2024-11-05 16:45:303回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] Basis-point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate whereas basis-point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore basis-point volatility is an increasing function for both models.

這句話為什么是對(duì)的？他們的后面的項(xiàng)都是dW嗎？dw 不都是時(shí)間變化的平方根嗎？不應(yīng)該都是一個(gè)遞減的速度增長的嗎？這里所說的基點(diǎn)波動(dòng)是指的波動(dòng)率乘以利率再乘以時(shí)間變化的平方根嗎？

2024-11-05 16:27:121回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] The Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.是什么意思？他為什么是對(duì)的？如何體現(xiàn)在這個(gè)模型的公式當(dāng)中？

2024-11-05 16:19:552回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 求VAR為什么要乘以一個(gè)DD是如何得知的

求VAR為什么要乘以一個(gè)DD是如何得知的

2024-11-05 16:16:522回答