[二級信用風(fēng)險] 老師您好，numerical approach和heuristic approach和statistical d approach這三者的關(guān)系是？第一個是unsupervised然后第三個是supervised的？然后第二個是unsupervised嗎？reduced form approach里的numerical d approach和heuristic and numerical approach里的numerical approach是同一個東西嗎

2024-11-06 11:10:471回答

[二級信用風(fēng)險] 老師您好，請問是pd上升，相關(guān)性下降對嗎？然后是相關(guān)性上升，cds spread下降（這里的cds 的相關(guān)性是標(biāo)的物和對手方的相關(guān)性嗎？然后first cds是相關(guān)性上升，cds spread下降，n cds是相關(guān)性上升，spread也上升，這兩個的相關(guān)性是資產(chǎn)之間的相關(guān)性嗎？那我的fcds和ncds總體和標(biāo)的物和對手方的相關(guān)性也是最開始的相關(guān)性上升，spread下降嗎？我有點(diǎn)搞混了

2024-11-06 10:09:412回答

[二級信用風(fēng)險] RAROC它的分母不就是經(jīng)濟(jì)資本嗎？他這里為什么要乘久期然后又就是我不知道他這個分母是怎么計算。 為什么這么計算？麻煩解釋清楚一點(diǎn)。

2024-11-06 10:09:024回答

[一級估值與風(fēng)險模型] mock2

老師你好，我看了解析還是不太懂這個，可以詳細(xì)解釋一下嗎

2024-11-06 09:55:491回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題怎么做呀

2024-11-06 09:50:171回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] c選項第三個值怎么算出來的呀

2024-11-06 09:47:031回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 看不懂知識點(diǎn)

T26

2024-11-06 00:58:061回答

[一級估值與風(fēng)險模型] Key rate duration的公式不是和MD一樣嗎，DD*10000=MD，但是為什么答案這里還要除以25.11584

2024-11-06 00:41:041回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 87題答案為什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不應(yīng)該是第396個數(shù)嗎

87題答案為什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不應(yīng)該是第396個數(shù)嗎

2024-11-05 22:01:541回答

[二級流動性風(fēng)險] 這個第七題 1.題目給的是normally distributed，為什么用的是stress的情況下算的 2.還有LC部分乘的α應(yīng)該是mid market price吧 他直接用的current price30了。我想問是不是就是如果給了offer和bid 我就兩個?再?2得到α，如果沒有給的話就是直接用current price

2024-11-05 22:00:391回答