[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，ewi這里我不是很理解，a這里我其實還不是很理解為什么錯了，然后d也是，d的前半句話是對的嗎？是因為后面因為gdp只是宏觀指標(biāo)還是因為他是滯后指標(biāo)錯呀？d說又要gdp這個宏觀指標(biāo)又要銀行定制指標(biāo)就對了嗎

2024-11-07 22:30:002回答

[二級信用風(fēng)險] 想問一下這道題OC賬戶的value，為什么可以大于1500.000，多余的部分不是應(yīng)該分配給equity層嗎？

2024-11-07 22:24:031回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 歷史模擬法

歷史模擬法怎么算的

2024-11-07 20:11:511回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，請問這題III對嗎？dividend不影響期權(quán)？

2024-11-07 20:02:121回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師，這題不太理解，可以解釋一下嗎，還有其他選項為什么是錯的

2024-11-07 18:29:121回答

[二級市場風(fēng)險] CIR模型里的yield volatility和basis point volatility分別是指什么，答案看不懂

還有為什么是常數(shù)和增量

2024-11-07 18:16:501回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么是現(xiàn)金流出呀

2024-11-07 17:03:291回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 什么時候用大宗商品互換呢？題中出現(xiàn)什么用大宗商品互換呢？

2024-11-07 16:36:221回答

[二級信用風(fēng)險] cds

老師，關(guān)于這道題，我有個疑惑，就是答案最后一步是將pv of payoff 減去 pv of payment，這個payoff是變動的嗎？（cds期初的設(shè)置payoff是浮動的，根據(jù)credit spread嗎？）

2024-11-07 15:09:071回答

[二級信用風(fēng)險] 信用風(fēng)險VAR

老師，為什么VaR不能衡量集中度，我記得里面有個MVaR可以衡量其某個資產(chǎn)的組合中的集中度風(fēng)險哩

2024-11-07 12:14:051回答