[二級操作風險] 老師 ?？季?2題D選項 credit substitution approach 是沒有評價的小公司 把大銀行評級拿來用 在計算credit risk capital的時候不就是會降低預估的違約率嗎 因為大銀行評級高些 所以預估出來的違約率就低些 因此也會低估credit risk 我是哪里理解錯了嗎

userqxym4j 發(fā)布于：2024-11-04 15:08:45 瀏覽59次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-11-04 17:50:54

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