[二級投資組合風(fēng)險] 4.麻煩老師講解一下每個選項

2024-01-17 10:20:561回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題的第三個選項也是有問題的吧 stock price un certainly怎么理解 還有一個問題 stop loss策略在stock價格大于k執(zhí)行價格時為何要賣掉一個call？是因為此時call比較值錢所以賺期權(quán)費(fèi)嗎

2024-01-16 21:02:054回答

[二級市場風(fēng)險] 老師你好 這個上課講的單調(diào)性不一樣 為什么是左肥右瘦?。?肥瘦不是看斜率大小的嗎？

2024-01-16 17:05:344回答

[二級市場風(fēng)險] 老師這個負(fù)一到-0.3不是很理解，BNP不是都違約了嗎，BNP和CDS不是指的一個嗎？那一個肯定違約的東西spread怎么還會上升？ 或者說這樣理解對不：本來相關(guān)性負(fù)一的時候spain不違約，CDS一定違約，現(xiàn)在負(fù)相關(guān)慢慢變小了，Spain違約的可能性相比變大了，然后CDS基于這個信用質(zhì)量spread也變大了？（但也是相比之下變大，實際上值還是小的，因為肯定也會違約） 這樣理解嗎

2024-01-16 16:45:141回答

[二級市場風(fēng)險] 這個題考查的是啥，應(yīng)該怎么分析呢

2024-01-16 15:38:311回答

[一級定量分析] 50題為什么說該曲線凸性小于最小方差組合

2024-01-16 14:44:441回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 考試的時候一般會要求計算N（d1）、N（d2）嗎 為什么算出來結(jié)果查正態(tài)分布表不對啊

2024-01-15 21:09:541回答

[二級市場風(fēng)險] 怎么解釋？為什么時間范圍越長？回測變得更失效呢？

2024-01-15 15:08:311回答

[一級定量分析] 一級定量分析

老師為什么四個選項的多選題 答對一道題的概率是四分之一而不是十一分之一

2024-01-14 23:01:051回答

[二級市場風(fēng)險] 什么是日內(nèi)交易，日內(nèi)交易和改變頭寸有什么關(guān)系？為什么由于日內(nèi)交易導(dǎo)致的變化，巴塞爾協(xié)議讓你自己決定要不要受到懲罰？

2024-01-14 16:06:481回答