[二級市場風(fēng)險] 老師這個負一到-0.3不是很理解，BNP不是都違約了嗎，BNP和CDS不是指的一個嗎？那一個肯定違約的東西spread怎么還會上升？ 或者說這樣理解對不：本來相關(guān)性負一的時候spain不違約，CDS一定違約，現(xiàn)在負相關(guān)慢慢變小了，Spain違約的可能性相比變大了，然后CDS基于這個信用質(zhì)量spread也變大了？（但也是相比之下變大，實際上值還是小的，因為肯定也會違約） 這樣理解嗎

必過FRM2 發(fā)布于：2024-01-16 16:45:14 瀏覽106次   FRM FRM Part II
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2024-01-18 17:59:57

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