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[二級市場風險] 老師76怎么切入分析
[一級定量分析] 114題為什么選D包括總體的beta的均值而不是B樣本beta的均值
[一級估值與風險模型] 這里老師的理論是對的嗎 綠色筆這里寫的 期限變長 債券價格上升 那么5年期債券價格應該是小于10年期小于15年期吧 為什么都是大于號
[二級市場風險] 老師這個62題一般是站在債券持有人角度吧,那c項利率下降的話持有人會得到資本利得?不應該是發(fā)行人比較有利?
[二級市場風險] 老師這種附息債券為標的資產(chǎn),他都只用最后一期面值加上利息折現(xiàn)嘛,中間期限為什么不用考慮cuopon
[一級定量分析] 第三點為什么是錯的啊
124題
[二級市場風險] 老師不是很理解這個說的這個圈圈的價值是指的什么東西,他不就是每一個時刻所對應的利率嗎?就是說我們之前計算的利率二叉樹每個時刻的市場利率?
[一級風險管理基礎] 老師這個capm模型這里之前講不是函數(shù)就是sml嗎那應該有藍筆這里再除以beta’m嗎
[二級市場風險] normal Var和lognormal Var的公式為什么一個是負mu+theta x Z一個是正mu- theta x Z?
正負號有點搞不明白
[二級投資組合風險] 為什么隱含波動率大 payoff就大于0
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