[二級流動性風險] 為什么利率上升 gap大于零 要增加資產(chǎn) 利率不是和資產(chǎn)成反比嗎？

2024-03-31 20:03:111回答

[二級市場風險] 老師，notes書上說Vasicek model的波動性隨著時間是遞減的，為什么是遞減的吶？不太理解，從公式上理解不應該是恒定的嘛？dr=k（theta-r）+sigma*dw，sigma是一個恒定值啊，為什么會遞減

2024-03-31 16:53:291回答

[一級估值與風險模型] 久期

老師說麥考利久期用于連續(xù)復利下 為什么下面這個公式不是用連續(xù)復利計算的呢

2024-03-31 16:33:381回答

[一級定量分析] 想問問c選項和d選項

c選項為什么是2.1+1.9*4，不是2.1+1.9*4% 還有d選項不太明白應該怎么判斷 謝謝老師

2024-03-31 15:53:571回答

[二級市場風險] 老師第四十五題不應該選D嗎，根據(jù)書上的。

2024-03-31 14:41:371回答

[一級估值與風險模型] 預期損失和非預期損失

老師，這題為啥不選c

2024-03-31 11:38:302回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 不是很看得懂這道題，call option的價值最大不是s-xe*-rt嗎

2024-03-31 11:34:021回答

[一級估值與風險模型] 希臘字母的性質(zhì)

可以講一下思路嘛

2024-03-31 10:58:202回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 可轉(zhuǎn)換債券性質(zhì)

可以講一下思路嘛?

2024-03-31 10:10:171回答

[二級市場風險] 老師我想問一下52題的A選項為什么bivariate是對的，整個gaussian copula的流程不應該是把各自單變量的原分布的邊際分布maping到單變量的正態(tài)分布上，然后通過相關(guān)性矩陣聯(lián)合在一起嗎？

2024-03-30 22:15:531回答