[二級市場風(fēng)險] 老師，notes書上說Vasicek model的波動性隨著時間是遞減的，為什么是遞減的吶？不太理解，從公式上理解不應(yīng)該是恒定的嘛？dr=k（theta-r）+sigma*dw，sigma是一個恒定值啊，為什么會遞減

usera4vbiq 發(fā)布于：2024-03-31 16:53:29 瀏覽57次   FRM FRM Part II
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-03 19:31:59

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