[一級定量分析] 老師35題B和C不應(yīng)該都對嗎 為什么C不對呢

2024-03-29 23:37:162回答

[一級定量分析] 老師這道題A為什么不對呀

2024-03-29 23:35:421回答

[一級定量分析] 老師這道題要求的critical value跟后面那些均值和方差沒有關(guān)系嘛

2024-03-29 23:34:521回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] IO價格和市場利率不是同方向變動嗎，為什么說IO的correlation是負的

2024-03-29 21:42:121回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么interest rate下降，prepayment rate會上升？

2024-03-29 20:48:311回答

[二級信用風(fēng)險] 不明白payoff 是如何算的

V

2024-03-29 14:56:401回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這個第二個陳述 公司的風(fēng)險偏好不是由董事會給的嗎？高管和經(jīng)理不是不會參與風(fēng)險偏好設(shè)定嗎

2024-03-29 14:27:261回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么買一個可贖回債券就相當(dāng)于投資者買了一個普通債券的基礎(chǔ)上加上賣出一個看漲期權(quán)

2024-03-29 10:15:181回答

[二級市場風(fēng)險] 有一個問題嗷，就是題目里說這個VaR模型的confidence level和backtesting的confidence level區(qū)別是不是在于前者是確定把超過百分之多少的損失定為異常值，后者是回測的置信水平，也就是在百分之多少的概率下認定這個模型是對的

還有個問題：他這個解析里，說VaR置信參數(shù)的水平中95%比99%通過確認更多的異常值提供了一個更窄的非拒絕域，從而提高test power那是不是可以理解為認定了更多的異常值減少了存?zhèn)蔚目赡埽簿褪秦愃?，所以test power增加了，從而認為95%VaR的模型更可靠; 可是順著這個思路，認定有更多的異常值，那不也增加了拒真的可能性，阿爾法增加了，那置信水平不也就低了么，那模型的可靠性不也低了么？ 還是說backtesting里面的哪一個更reliable只需要看test power也就是（1-貝塔）這一項更大，不考慮一類錯誤 又或者說這里95%VaR比99%VaR提供了更多的異常值，可以理解為n增加了，所以一類錯誤和二類錯誤都降低了，模型更加reliable 我這兩個理解哪個對嗷，還是都錯了

2024-03-29 08:27:181回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 債券利率互換最后一期需要加上本金，普通利率互換只交換利率，最后一期不用加上本金是嗎？

2024-03-28 23:08:161回答