[一級風險管理基礎] 15題A，為什么買保險不是對沖策略、D選項，看不太懂

2020-09-01 09:29:251回答

[一級風險管理基礎] 老師，請問這題的b選項為什么不對呢？

2020-09-01 09:07:191回答

[二級市場風險] 市場風險課后習題51

我不太理解CD選項

2020-08-30 12:28:171回答

[一級估值與風險模型] 請問老師，這道題可以直接用二叉樹計算put的價值嗎？如果可以，我寫的哪里出了錯誤。

2020-08-30 12:21:481回答

[二級市場風險] 市場風險課后習題的48

請問，我應該怎么理解歐式期權兩年到期，但標的債券三年到期？

2020-08-30 12:08:291回答

[二級市場風險] 市場風險課后習題的39

請問，Fn這個參數是什么意思？

2020-08-30 12:06:071回答

[一級估值與風險模型] 請問老師，如果到期時間相同，這三個債券的MacD是不同的，是因為各自的y不同，是的D*相等了嗎

2020-08-30 12:04:091回答

[二級市場風險] 市場風險課后練習的29

請問，兩個資產的EL怎么算？

2020-08-30 12:00:411回答

[二級市場風險] 請問，16題的1.89是怎么算出來的？

2020-08-30 11:46:311回答

[二級市場風險] 89

請問老師這個 sticky strike rule 應該怎么理解? 我 google 以后 找到這個定義: Some market ps believe that when the stock/index moves the volatility skew for an option remains unchanged with strike. 但是我不是很理解這里的 volatility skew 指的是什么? 是 share price 的skew 還是 option value 的skew? 是"價格本身"的三階中心距 還是我每天價格算一個波動率 一年 252 天每天的"波動率"的中心距? 還有這個假設和我們這里的利率模型有什么關系? 謝謝老師

2020-08-30 11:35:071回答