[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請問55題怎么理解？題目中的游戲固定收益證券代表擔(dān)心利率下降嗎？投資negative duration代表什么？選項(xiàng)中 short maturity call的意思是購買短期看漲還是賣出看漲？

2020-08-29 15:18:193回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 14

老師您好 這道題我有三個(gè)疑問: 1. 考試中的 non-parametric VaR 是不是最簡單粗暴的排序劃點(diǎn)法? 2. 我認(rèn)為 B 選項(xiàng)應(yīng)該是 parametric 的優(yōu)點(diǎn). 理由是 parametric 已經(jīng)假設(shè)了分布 所以只需要少量的歷史數(shù)據(jù)調(diào)整檢驗(yàn)即可 但是 non-parametric 是個(gè)非常吃數(shù)據(jù)的方法 少了一個(gè)數(shù)據(jù)都不行.如果我理解錯(cuò)我 請老師指正. 3. 老師 我不是要鉆牛角尖說就要用歷史數(shù)據(jù) 但是難道他能一個(gè)比特的歷史數(shù)據(jù)都不用就做風(fēng)控? 這樣說豈不是只要是參考了歷史的都是不好的? (字間情緒僅針對選項(xiàng)本身 請老師不要誤會)

2020-08-29 15:07:411回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 11

老師 什么是 market-weighted historical simulation? 感覺這個(gè)答案的解釋比較牽強(qiáng) 沒說就是錯(cuò)的?

2020-08-29 14:56:421回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請問51題 分子為何是96.5-92，V-不是代表yield下降時(shí)的債券價(jià)格嗎

2020-08-29 14:17:151回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請問45題 為什么是用修正久期，而不是用麥考林？左邊delta p的那個(gè)公式中的我D代表的是麥考林還是修正久期？題目中給的interest rate 可以哦用作YTM嗎？

2020-08-29 12:46:041回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)HPR答案的過程我不太能理解，我自己算的感覺也不太對

2020-08-29 11:36:071回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這題可以講一下嗎

2020-08-29 09:59:431回答

[一級定量分析] 老師，這道題怎么寫呀，沒看懂，那個(gè)t是求什么？

2020-08-29 09:43:001回答

[一級定量分析] 74題b和d有什么區(qū)別啊

2020-08-28 22:59:231回答

[一級定量分析] b為什么不對啊

2020-08-28 22:58:301回答