[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 89

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-30 11:35:07 瀏覽288次   FRM FRM Part II
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè) sticky strike rule 應(yīng)該怎么理解? 我 google 以后 找到這個(gè)定義: Some market ps believe that when the stock/index moves the volatility skew for an option remains unchanged with strike. 但是我不是很理解這里的 volatility skew 指的是什么? 是 share price 的skew 還是 option value 的skew? 是"價(jià)格本身"的三階中心距 還是我每天價(jià)格算一個(gè)波動(dòng)率 一年 252 天每天的"波動(dòng)率"的中心距? 還有這個(gè)假設(shè)和我們這里的利率模型有什么關(guān)系? 謝謝老師
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2020-08-31 16:29:06

加載中...