[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師 這題為什么選B，B我感覺它說反了。還有這個(gè)D怎么理解

2024-06-28 00:20:051回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 可以幫我解釋一下c選項(xiàng)嘛 不太理解意思

2024-06-27 20:04:091回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

這個(gè)講義上說負(fù)債受到的影響一般大于asset嗎？ NIM又是income減去負(fù)債 那么利率上升的話不是負(fù)債受影響大，支付的多總體來看不是減少嗎

2024-06-27 18:17:571回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

解釋一下這道題，然后說一下FX和cross currency swap區(qū)別

2024-06-27 18:15:531回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

D選項(xiàng)解釋一下

2024-06-27 18:14:401回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

這個(gè)怎么做啊，B不是說deposit增加嗎，這個(gè)不是好現(xiàn)象嗎

2024-06-27 15:39:311回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

這道題能不能推導(dǎo)一下

2024-06-27 11:45:171回答

[一級(jí)定量分析] bias的理解偏差，希望能得到糾正

首先，我們?cè)谝蝗f個(gè)數(shù)據(jù)里面進(jìn)行多次抽樣，然后得到樣本的均值x1～xn，然后呢，我們需要知道這么多樣本得到的均值是否是有效的，然后我們對(duì)這一組均值再求一個(gè)均值u-。 ? ?然后無偏估計(jì)的定義是對(duì)這個(gè)均值u-再減去它的真實(shí)值，就是總體均值u，如果等于0就是無偏估計(jì) ? ?問題：1、如果我們已經(jīng)知道了總體均值u，為什么還要通過樣本估計(jì)總體？2、總體均值u又是怎么來的？3、無偏估計(jì)bias又有什么意義或者用處？

2024-06-26 21:31:532回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 25題分母上的vp為什么不是7m?4m，按照答案中寫的那么計(jì)算risk contribution 的時(shí)候分母上就說Cvar1+Cvar2了吧？難道不是position嗎？基礎(chǔ)班講義這道題是直接除的200

2024-06-26 21:08:311回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 29題為什么不選A，和d有什么區(qū)別

2024-06-26 21:05:472回答