[二級市場風(fēng)險] 如圖

correlation volatile 不是在normal時候最高嗎？為什么選A

2024-07-01 09:25:501回答

[二級市場風(fēng)險] 如圖

李老師好，這個b選項能不能解釋一下，當(dāng)時我們上課講的不就是股災(zāi)股票價格下跌 然后波動率大大上升嗎

2024-06-30 21:43:171回答

[二級投資組合風(fēng)險] 1.老師上課的公式是不是寫錯了，計算公式3??的surplus應(yīng)該是拿公式2減去var吧？而不是公式1的μs 2.在換成公式2計算后，我發(fā)現(xiàn)var的部分我是用公式4的δ計算的，但是答案是用varA+L開根得出來的δ，兩者算出來的答案不一樣，應(yīng)該選哪個 怎么區(qū)分呢

2024-06-30 21:36:332回答

[二級操作風(fēng)險] 這道題正確答案是b，a怎么錯了呢，習(xí)題冊操作風(fēng)險第四題

2024-06-30 13:05:111回答

[二級市場風(fēng)險] 這道題答案那個0.4276我算不出來，始終是0.747左右

2024-06-30 12:05:401回答

[二級市場風(fēng)險] term structure of volatilty

這個東西在各個模型中怎么看啊，model1和2都是constant ，model3也是flat。這個應(yīng)該根據(jù)什么規(guī)律來確定？

2024-06-30 11:40:442回答

[二級流動性風(fēng)險] 我想問一下這道題的壓力情景下的lvar，為什么這個za到底是哪里乘呢，感覺講義公式和題目的公式不一樣啊

2024-06-30 11:06:092回答

[二級流動性風(fēng)險] 這題的C選項是cds spread對嗎，還有是或不是的話，又為什么這會說明公司流動性風(fēng)險呢，怎么說明的呢

2024-06-30 10:04:341回答

[二級市場風(fēng)險] mean reversion

在這張PPT里，y和x分別代表什么含義呢？

2024-06-29 12:37:261回答

[二級投資組合風(fēng)險] 為甚么習(xí)題冊24頁第32題中使用surplus growth作為μ計算surplus at risk ，請老師解答。（到底是使用surplus 還是surplus growth 呢？）

第一張是課堂截圖 第二章是習(xí)題答案

2024-06-28 11:01:351回答