[二級投資組合風險] 為什么增量VAR的近似計算是低估？

圖中公式里面A應該是指的增加的頭寸，在增加的頭寸從零變到A的過程中，ρ不斷升高，邊際VAR也不斷升高，那么也就是說公式里面的MVaRA是這個過程中最大的，用這個最大的邊際VAR去乘總頭寸變化量，得出的值應該比實際偏大，所以應該是高估??？為什么老師講的是低估呢？

2024-07-04 15:08:571回答

[二級市場風險] 老師這道題該怎么理解哦

2024-07-04 14:52:481回答

[二級市場風險] 老師這里算聯(lián)合違約概率為什么是這么算的哦 我不記得有這樣子的公式 老師可以說一下這是在哪里教的嘛 我去復習一下

2024-07-04 14:16:201回答

[二級市場風險] 老師 40題為什么是這么算的哦 在算sigma的時候為什么不用??0.4 還有這里答案是不是錯了哦 怎么算都是0.1664

2024-07-04 14:12:351回答

[一級風險管理基礎] 想問一下第十八題

債券持有人可能更關心將所有風險降至最低，但是為什么給的解釋是他們的上行潛力通常限于收取的利率？為什么股東通過讓公司接受一個巨大但不太可能的風險可以提高的了股價？

2024-07-04 00:06:221回答

[一級風險管理基礎] 想問一下第十七題，為什么使用期貨合約對沖未來銷售收入將導致會計目的的利潤錯配？還有想問一下會計和經(jīng)濟風險區(qū)別是什么還有它的詳細知識點？

2024-07-03 23:50:291回答

[一級風險管理基礎] 想問一下為什么這一題不選擇c和d選項

求一下這題詳細解答

2024-07-03 22:16:201回答

[二級投資組合風險] 43題 為什么選A？想知道這四個選項具體都是指什么。從定義上夏普比率是平均超額收益除以總風險，就是度量超額回報的。和a有什么關系

2024-07-03 20:56:521回答

[二級投資組合風險] 39題t=2的時候，最后一期現(xiàn)金流應該是收入70+70+2吧？為什么答案是144？兩刀分紅應該是t1期的。 40題是不是答案錯了，步驟一樣最后一步計算器出來應該是c。

2024-07-03 20:54:281回答

[二級信用風險] 老師 這個題不能選D嘛 a的圖像在d下面 但怎么區(qū)分呀

2024-07-03 18:23:201回答