[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 不太明白為什么核心存款比率是越高越好，以及capacity ratio為什么越低越好

2024-08-04 23:49:081回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] ?？?/p>

這種題必須要這樣算嗎？有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單的方法？而且這種算法因?yàn)槲覀冋Ｋ愕臅r(shí)候會(huì)約分那么輕微的變化，可能看不出來(lái)呀。還有他為什么要比較第二年和第三年的spot rate，比較第一年第二年這種不行嗎？

2024-08-04 23:06:352回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] ?？?/p>

置信區(qū)間和回測(cè)var的關(guān)系是什么呀？就是回測(cè)var這一點(diǎn)跟置信區(qū)間，還有其他因素等關(guān)系我不是很清楚能不能說(shuō)一下，還有什么會(huì)導(dǎo)致exception偏多偏少這種問(wèn)題

2024-08-04 23:04:392回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] ?？?/p>

mkt和umd是什么啊

2024-08-04 23:02:101回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] ?？?/p>

他說(shuō)，在99%的置信區(qū)間下價(jià)值為567，那直接用面值減去這個(gè)區(qū)間下的價(jià)值，不就是預(yù)期損失嗎？為什么還要乘以loss rate。講一下他給的這兩個(gè)數(shù)值都該怎么用吧，不是很理解這道題思路

2024-08-04 23:01:131回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] ?？?/p>

我記得power不是1減去第二類(lèi)錯(cuò)誤嗎，這不只與第二類(lèi)錯(cuò)誤有關(guān)嗎。b選項(xiàng)為什么說(shuō)依賴(lài)于一類(lèi)和二類(lèi)錯(cuò)誤。

2024-08-04 22:58:081回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 模考

bc選項(xiàng)講一下，在c選項(xiàng)結(jié)論下，loss rate幾乎等于pd這怎么得出來(lái)的，是個(gè)結(jié)論記住就行嗎？

2024-08-04 22:57:041回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 模考

這道題講一下各個(gè)選項(xiàng) hill分布這什么的，上課沒(méi)提過(guò)呀

2024-08-04 22:55:361回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 模考

這個(gè)a選項(xiàng)怎么看出來(lái)的，他答案講的不是很清楚，為什么sgd升值，那個(gè)公司就好像虧損了。

2024-08-04 22:54:572回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] ?？?/p>

算cva dva的時(shí)候后面為什么還×了一個(gè)（1-pd）

2024-08-04 22:53:482回答