[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，為什么這道題里的sortino ratio分子上是用E（Rp）減去risk-free rate，而不是減去benchmark的預(yù)期收益

2024-08-06 17:08:391回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師這個(gè)d選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里了

2024-08-06 15:45:271回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師為什么會(huì)有這樣的結(jié)論

2024-08-06 15:41:221回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 您好，請(qǐng)問oc賬戶和equity遇到資金的時(shí)候什么情況是大于oc域值才放到equity，什么手是equity到達(dá)一定值之后才放到oc里呢

2024-08-06 14:51:161回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 為什么這里看作是pay了兩次dividend

2024-08-06 14:47:201回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] c選項(xiàng)為什么不可以

2024-08-06 11:10:381回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 1.題目里the Discounted Expected Positive exposure to Bank phi是指gamma對(duì)bank phi的敞口嗎？就是gamma的潛在收益嗎？ 2.題目里gamma的bcva如果算出來是正的，就代表著phi欠gmma錢是嗎？反過來就是gamma欠phi錢是嗎？ 3.課上寫了cva的兩個(gè)公式，說是第一個(gè)公式是一次性的，第二個(gè)公式是按期的，這個(gè)是啥意思沒太懂。因?yàn)榈谝粋€(gè)公式是ee的加總，但是第二個(gè)公式是ee的加權(quán)平均，這樣算下來第二個(gè)公式不是會(huì)比第一個(gè)公式算出來的小嗎？

2024-08-06 10:41:291回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 為什么每基點(diǎn)損失25美元

2024-08-06 10:21:311回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 市場風(fēng)險(xiǎn)習(xí)題技巧班的第二題 1.算最后兩列的時(shí)候是算F2/F5和F10/F5嗎？那這里是不是沒有考慮β？為什么5年期的DV01/兩年期的DV01=F2/F5呢？這里是不是漏掉了β？最后這里F2/F5和F10/F5里的F2和F10是不是就是表格里的前兩列？ 2.為什么這里F5不是已知的，就是這里提到的EUR100million呢？

2024-08-06 00:30:211回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這咋算?

2024-08-05 23:01:241回答