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[二級市場風險] VaR
1這句話錯在什么地方 2VaR是不是一個能反映動態(tài)的指標,我記得上課講的時候說它適用于動態(tài)變化
[二級信用風險] UL為什么要乘以1-0.9
[二級信用風險] 老師 這一題的B為什么是對的呢,隨著時間的臨近PD理應(yīng)下降呀?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個條形對沖是啥啊
[一級金融市場與產(chǎn)品] 為啥不一樣了
[一級估值與風險模型] 老師 第89題為什么我期權(quán)價格二叉樹算出來不是8.29呢 可以請老師列個式子嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 請問 58題是什么意思
[一級定量分析] 模考二
解析是綠筆寫的內(nèi)容,1%和99%怎么得出?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師第49題為什么 continues compounding在久期里算現(xiàn)金流折現(xiàn)分母不是e的次方而是直接用普通復利的做法 是因為現(xiàn)金流只有三筆嗎
[二級市場風險] 飄移項dt是怎么計算的
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