[一級數(shù)量] 為什么線性回歸中需要error term的期望為0

2022-09-05 22:28:371回答

[一級投資組合] 一級投資組合

請問 為什么坐標軸的橫縱坐標是Rm-Rf和Ri-Rf呢？如果坐標是這樣的話 上面的一式子就需要變形成二式子 但是二式子明顯和一式子不一樣啊 等號兩邊不相等

2022-09-05 16:20:211回答

[二級公司金融] 如何理解股票回購為負數(shù)

2022-09-04 14:03:171回答

[三級固定收益] 固收-第四章credit strategy里roll down return

在計算15年期債券roll down半年的price appreciation的時候，可以根據(jù)總YTM=0.07%，基準利率變動0.035，spread變動0.035，按占比各自50%，因此收益一半來源于基準變動，一半來源于利差變動。 那計算14.5年期減去9.5年期的增量收益的時候（結果等于342040），YTM差值=0.655（1.88-1.225），基準利率變動=0.34（1.065-0.725），利差變動=0.315（0.815-0.5），如果按占比去乘以3402040，和答案不一樣，哪個是正確的？如果講義上的是正確的，那為什么之前的15年期債券可以這么算，這個不可以按占比算？

2022-09-04 12:00:541回答

[一級數(shù)量] 不明白這兩道題目最終結果為什么有正負好 怎么樣子才知道是正還是負

2022-09-04 01:12:281回答

[二級衍生品] 老師好，如圖 ：swap rate的計算方法是通過pv（fixed）和pv（float）相等計算出來的，其中pv（float）為1因此等式成立，但是后續(xù)貨幣互換中的固定換固定并沒有pv（float）為1的條件，為什么也沿用這個公式呢？

2022-09-03 16:34:451回答

[二級衍生品] 遠期合約中如果short方最后用來交割的股票是交割日在二級市場買來的，這樣是不是就不算持有股票，股票的分紅也不算convenience benefit了

2022-09-03 14:17:271回答

[三級固定收益] 老師，想問一個關于固收的問題

這兩個公式分別什么時候用呢？因為我發(fā)現(xiàn)如果使用第一個公式，即使是instantaneous的變化也要考慮Spread0，我就分不清，這個問題我補充一下，就是我看同樣題目都是instantaneous變化，有些地方就是用了s*t這個公式，有些就直接不考慮spread0，所以很迷惑

2022-09-02 10:59:321回答

[三級衍生品的風險管理] 追問

所以老師，在外匯的題目中，我們?nèi)慷际亲鳛閐ealer的對手方，也就是低賣高買是嗎

2022-09-01 09:56:022回答

[二級財報] 25題不懂為什么答案要用整個企業(yè)的fair value-整個企業(yè)凈資產(chǎn)來算license的fair value等于60 而不是類似部分商譽法算出來30

2022-09-01 04:33:161回答