[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] Option Strategy

我理解題目的意思是，波動(dòng)率增大帶來tail risk帶來極端損失，但是題目中并沒有明確暗示市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)是不變還是下降，我的思路是 如果不變，則long straddle，如果下降，則long put 就行，不用long option。 1. 老師上課說的是long straddle，那么，如果我僅僅long put，是否正確？ 2. 考試中，如果出現(xiàn)這種暗示不明的題目，會(huì)怎么判定答案？我傾向于分情況討論價(jià)格趨勢(shì)是不變，或是下降兩種場(chǎng)景，然后才去相應(yīng)的策略。這樣是否算正確？

2022-09-17 14:01:171回答

[一級(jí)權(quán)益投資] 請(qǐng)問24題的A為什么錯(cuò)了？

2022-09-17 11:55:541回答

[一級(jí)權(quán)益投資] 請(qǐng)問12題的b和c都是什么意思？

2022-09-17 11:29:101回答

[一級(jí)權(quán)益投資] 11題有點(diǎn)看不懂

2022-09-17 11:20:482回答

[一級(jí)權(quán)益投資] 第七題的a和b都是什么意思？

2022-09-17 11:14:013回答

[一級(jí)另類投資] 原版書的課后題里面怎么沒有另類投資？

2022-09-17 11:07:041回答

[一級(jí)權(quán)益投資] 這道題為什么選A不選C？老師講的時(shí)候（1）此前根本沒有提到operating可用于替代EBITDA（2）之前提到可以用book value替代market value。而且兩個(gè)選項(xiàng)都用了“may”而不是“must。

2022-09-17 10:00:551回答

[二級(jí)固定收益] 老師好 如何理解這里說的蒙特卡洛模擬法得出的債券價(jià)格和其內(nèi)在價(jià)值不一樣呀，網(wǎng)課中說是一樣的

2022-09-16 23:13:471回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] z-score的計(jì)算需要掌握嗎？

2022-09-16 21:12:451回答

[二級(jí)固定收益] 老師提到零息債券的有效久期等于期限，印象中麥考林久期等于期限，有效久期也等于期限嗎？ 一般我們口頭表述的久期是指哪個(gè)久期呀？

2022-09-16 18:11:291回答