[三級衍生品的風險管理] Option Strategy

李悅琪 發(fā)布于：2022-09-17 14:01:17 瀏覽134次   CFA CFA三級
我理解題目的意思是，波動率增大帶來tail risk帶來極端損失，但是題目中并沒有明確暗示市場價格趨勢是不變還是下降，我的思路是 如果不變，則long straddle，如果下降，則long put 就行，不用long option。 1. 老師上課說的是long straddle，那么，如果我僅僅long put，是否正確？ 2. 考試中，如果出現(xiàn)這種暗示不明的題目，會怎么判定答案？我傾向于分情況討論價格趨勢是不變，或是下降兩種場景，然后才去相應(yīng)的策略。這樣是否算正確？
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Xue0530 發(fā)布于2022-09-19 13:52:37

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