[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師好，這題沒太理解明白

老師好，想問一下第一個(gè)貸款違約率上升，回收率下降為什么與非預(yù)期損失有關(guān)

2023-12-22 23:41:321回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師好，想問一下B選項(xiàng)怎么解釋啊

B選項(xiàng)，不理解為什么預(yù)期損失能提供對(duì)潛在損失程度更全面的了解

2023-12-22 22:56:531回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師想問下ES更靠近尾部，但是上課說(shuō)的99%的var等于97.5%ES那從這里看不是VAR更接近尾部？

2023-12-22 17:10:501回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師好，請(qǐng)問這個(gè)題怎么解釋呀，答案看不太懂

2023-12-20 15:59:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 債券

老師這里的C*和公式里的C是一樣的嗎

2023-12-19 20:57:151回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，此處是否為講義編輯錯(cuò)誤？in the money gamma應(yīng)該不是更大的吧

2023-12-19 17:42:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 債券

老師這個(gè)圖可以再解釋一下嗎 為什么三條線會(huì)交于同一點(diǎn) 為什么久期加凸性估計(jì)那條線會(huì)后面會(huì)穿出來(lái)

2023-12-19 17:22:531回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好，不太理解何時(shí)用均值-Z*方差，何時(shí)均值+Z*方差，然后相對(duì)VaR是怎么推導(dǎo)的，它好像只是-（均值-Z*方差）？

2023-12-18 21:00:252回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師您好，這道題b和d的解釋，為什么不選b，轉(zhuǎn)移給其他成員的是缺失的保證金頭寸還是所有的保證金頭寸呢

2023-12-18 20:25:381回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 可以問一下劃線的這句話是什么意思嗎 不是不是期限長(zhǎng)的期權(quán)的vega比較大嗎

2023-12-17 16:45:161回答