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[一級估值與風險模型] 按照答案的理解，負久期應(yīng)該是利率升高資產(chǎn)價格也升高，那么C選項，如果利率升高零息債券的價格下降，此時如果是賣出一個看跌期權(quán)，這個期權(quán)的價格應(yīng)該是下降的，所以不符合負久期性質(zhì)呀
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[一級估值與風險模型] 久期和債券價格是正比嗎，老師可以解釋一下嗎
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[一級估值與風險模型] 這道題在書上沒找到知識 老師可以講一下嗎
2回答
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[一級估值與風險模型] 這道題的計算公式是怎么來的
1回答
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[一級定量分析] 老師好，想問一下這個是不是可以當成結(jié)論來記
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[二級市場風險] 老師這個這么分對嗎，濾波那塊我不是很確定
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[二級市場風險] 老師這題delta時怎么引到VAR的計算上面來的？ delta對什么東西進行了一個轉(zhuǎn)化然后帶入求解？
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[二級市場風險] 老師這題為什么是直接拿4，ES比VAR大，那不是要先求出VAR，怎么就直接用均值了？
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[二級市場風險] 老師這個c尖峰就可以直接對應(yīng)肥尾是嗎 那這個b凸度應(yīng)該看不出來吧 a能看出來嗎，是actually錯了嗎
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[二級市場風險] 老師這里說的一致性風險度量是指譜風險度量嗎，那是衡量整個損失分布的嗎 因為我看筆記好像也是對尾部加權(quán)
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- [二級投資組合風險] 這個是為什么
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- [一級定量分析] 不太理解第二問
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- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
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