[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 5.41不是最接近5.4嘛

2024-02-21 13:00:461回答

[一級(jí)定量分析] 第81題，為什么這里不是efficient呢？題干中說(shuō)可以decrease the sampling error我的理解是variance會(huì)減少

2024-02-20 23:22:071回答

[一級(jí)定量分析] 第79題，沒(méi)有看懂為什么研究者的答案是正確的，為什么會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)

2024-02-20 23:09:041回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 100題c選項(xiàng) VAR與ES依賴于正態(tài)分布的假設(shè)嗎

2024-02-20 18:08:171回答

[一級(jí)定量分析] 習(xí)題冊(cè)123題。

殘差值的平方和表示的不是不能解釋的部分嗎 感覺(jué)和D選項(xiàng)的意思是相反的 B選項(xiàng)里的b0和b1分別表示阿爾法和貝塔對(duì)嗎？ A選項(xiàng)指的是什么 我們講過(guò)這個(gè)概念嗎？定量分析里好像沒(méi)見(jiàn)過(guò) 請(qǐng)老師解答

2024-02-20 15:44:331回答

[一級(jí)定量分析] 習(xí)題冊(cè)122題 OLS的概念問(wèn)題

ols不是為了選參數(shù)嗎 是一個(gè)選出最合適參數(shù)的過(guò)程 殘差均值等于零和方差和最小應(yīng)該一起出現(xiàn)吧 只有一個(gè)的情況下我覺(jué)得選C更合適 請(qǐng)老師解答一下

2024-02-20 15:39:231回答

[一級(jí)定量分析] 兩個(gè)問(wèn)題: 27題答案是不是錯(cuò)了，我算出來(lái)是225。 28題，volatility是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差？答案中是按照標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的。以及β是什么？這個(gè)在定量分析的錄播課里面好像沒(méi)看見(jiàn)有解釋。

2024-02-20 14:18:301回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師，我想問(wèn)一下第65題，里面30/360的含義 我不太理解他要表達(dá)什么

2024-02-20 14:13:171回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么是c

2024-02-20 12:30:071回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師第四十一題 為什么是同方向變動(dòng) 不應(yīng)該是反方向變動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)對(duì)沖嗎

2024-02-19 18:34:501回答