[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 71題

請(qǐng)問DV01CTD式子里的100000從哪里來的信息呢？

2019-09-29 16:30:042回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 69題，

麻煩老師把這道題詳細(xì)講解下，涉及到的知識(shí)在哪個(gè)章節(jié)？

2019-09-29 16:27:231回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 對(duì)沖64題

請(qǐng)問這里用到的公式在哪個(gè)章節(jié)有講到過？

2019-09-29 16:25:061回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 54題

請(qǐng)問strip hedge和stack and roll hedge 都有哪些區(qū)別呢？

2019-09-29 16:22:522回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 50題

麻煩老師把這道題講解一下，答案里標(biāo)紅的部分是什么意思呢？

2019-09-29 16:20:541回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 49題，

這里的net short forward 是什么？答案為什么選C

2019-09-29 16:18:511回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] bond price套利

麻煩老師把這道題的套利原理講解下，謝謝

2019-09-29 16:16:051回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 基差風(fēng)險(xiǎn)

請(qǐng)問這道題為什么不選ⅱ？謝謝老師

2019-09-29 16:14:541回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 103

我理解的roll return就是簽一份接著一份的future去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，那我認(rèn)為這里就是他進(jìn)入了一個(gè)long position所以要進(jìn)入很多個(gè)short position才能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)?？墒莃ackwardation和期貨的漲跌又沒有關(guān)系，不能說有backwardation就認(rèn)為將來會(huì)跌，那他一開始也沒必要long了。 我現(xiàn)在一團(tuán)漿糊，希望老師指點(diǎn)！

2019-09-29 15:38:222回答

[一級(jí)定量分析] bootstraps作為真實(shí)數(shù)據(jù)的抽樣，為啥不能捕捉到自相關(guān)？就是這個(gè)C選項(xiàng)，麻煩老師解釋一下

2019-09-29 15:34:001回答