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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這道題應(yīng)該怎么做?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 28題?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么不是cantango而是backwardation?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題為什么不是用collable bond-call option得到的值想減作為分母呢
[一級定量分析] 這個(gè)題A選項(xiàng)錯在哪里?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 182
老師,我認(rèn)為cap就是一系列的call floor就是一系列的put 那這里我long call + short put 應(yīng)該是long forward 為什么是collar呢
[一級金融市場與產(chǎn)品] 知道c是call bull spread 但是不知道為什么要選c
[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么選C T上升,value也不是會上升嘛?
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好,請問這道題怎么理解
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好,create gamma-neutral positions是只能用options嗎,為什么不能用forward或者stock呢
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