[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] VaR methodology 以下哪種不是測(cè)算VaR的方法？ A.GARCH B.Parametric C.Simulation D.Delta-Normal

答案選A，理由是GARCH用于預(yù)測(cè)波動(dòng)率。 想要向老師確認(rèn)的是我對(duì)問(wèn)題理解是否有誤:GARCH不行EWMA當(dāng)然也不行，這樣參數(shù)法就排除兩個(gè)了。的確，參數(shù)法除了GARCH和EWMA還有historical standard diviation，B選項(xiàng)可以理解為這第三個(gè)小分支可以測(cè)算VaR，C和D可以做到full valuation也沒(méi)錯(cuò)。 但是EWMA和GARCH都在“methods for estimating VaR”下面，反而delta normal在“putting VaR to work”下，這里我無(wú)法理解，希望向老師請(qǐng)教。

2020-01-20 10:57:001回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 【one-factor risk metrics and hedges】 隨著plain coupon bond的票面利率上升，它的久期下降并趨于年金（an annuity） (an annuity is effectively a coupon bond with an infinite coupon rate)

無(wú)法理解關(guān)于“年金相當(dāng)于擁有無(wú)線票面利率的coupon bond”的解釋，希望老師能夠給予解答。

2020-01-19 17:47:232回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好，課件中沒(méi)有講到的內(nèi)容，在哪里看講解呢？

2020-01-19 16:06:131回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 46.47的zero beta不懂

2020-01-19 13:01:341回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 選的d，整題不太懂

2020-01-19 12:59:411回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 選的c，合適性，實(shí)時(shí)更新，B項(xiàng)的來(lái)源多樣化

2020-01-19 12:58:481回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 答案選C我選的D，在A C D中做的選擇

2020-01-19 12:57:501回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 選的B，來(lái)源多樣化，D項(xiàng)的infrastructure不是關(guān)于it的嗎

2020-01-19 12:56:421回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 選的 B，C項(xiàng)數(shù)據(jù)為什么不可以來(lái)源多樣化，充分分散不是有利的嗎

2020-01-19 12:55:221回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 選擇了D ，第一個(gè)觀點(diǎn) 減少靈活性，增強(qiáng)監(jiān)管應(yīng)該是有利的

2020-01-19 12:54:001回答