[一級定量分析] 定量分析

這個為什么要除以11呢

2020-08-16 10:34:241回答

[二級投資組合風(fēng)險] 33

老師 我不是非要較這個勁兒 這個題目說的也有道理 但是我心里有兩個問題實(shí)在想不通: 1. 難道我買基金不用看他過去的表現(xiàn)? 2. 難道對沖基金會把它的 investment process 給我看?

2020-08-16 10:28:561回答

[二級投資組合風(fēng)險] 30

1. 這里的 investing a client 是啥意思? 2. 我還不是很理解 distressed hedge fund 是個啥 是專門搞垃圾債策略的基金嗎?

2020-08-16 10:22:011回答

[二級投資組合風(fēng)險] 26

這個題目中說的 Sharp's analysis 指的是什么啊 我以為是 sharp ratio 所以認(rèn)為要用到 Rf 所以選了 broad-d market indices. 我這道題的思路肯定錯了 希望老師指正.

2020-08-16 10:14:151回答

[二級投資組合風(fēng)險] 21

這道題的解析沒有看懂 請老師幫助. 1. 為什么 beta 可以代表杠桿率. 2. 后面的 a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark 應(yīng)該怎么理解?

2020-08-16 10:05:262回答

[二級投資組合風(fēng)險] 17

這里的兩個點(diǎn)我都不是很理解: 1. 為什么用 VaR 就能找到 rogue trader 2. 為什么 VaR 可以檢測 banchmark characteristic 的變化 我們不是說 VaR 有個"來無影"的延遲效應(yīng)嗎?

2020-08-16 09:49:061回答

[二級投資組合風(fēng)險] 4

老師您好 我有兩個地方不懂. 1. 道題的意思是說在我想構(gòu)建一個追蹤benchmark的組合時 應(yīng)該給不在 benchmark 里的 C 多大的權(quán)重嗎? 2. 這道題解釋里說的 and it should be a function of the alphas of the other assets 應(yīng)該怎么理解?

2020-08-16 09:13:171回答

[二級操作風(fēng)險] 老師這個考點(diǎn)是不是刪掉了

2020-08-15 17:27:503回答

[二級操作風(fēng)險] 為什么這里的VaR是lognormal 而不是normal

2020-08-15 17:15:551回答

[二級操作風(fēng)險] 這個抵押品的haircut是為了緩釋流動性風(fēng)險怎么理解

2020-08-15 16:48:421回答