[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 17

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-16 09:49:06 瀏覽281次   FRM FRM Part II
這里的兩個(gè)點(diǎn)我都不是很理解: 1. 為什么用 VaR 就能找到 rogue trader 2. 為什么 VaR 可以檢測(cè) banchmark characteristic 的變化 我們不是說(shuō) VaR 有個(gè)"來(lái)無(wú)影"的延遲效應(yīng)嗎?
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金老師 發(fā)布于2020-08-18 10:31:55

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