[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 信用風(fēng)險(xiǎn)第111題，currency risk 和maturity risk分別是什么意思？

2020-10-08 19:59:501回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 有關(guān)模型四能力的驗(yàn)證

為什么分類測(cè)試諸如卡方、二項(xiàng)、正態(tài)能解釋題干說(shuō)的這兩種能力，而A、C只能驗(yàn)證discriminatory powerD只能驗(yàn)證calibration

2020-10-08 19:49:581回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 信用風(fēng)險(xiǎn)第108題，ture sale是什么？我在書(shū)上沒(méi)有看到啊

2020-10-08 19:43:571回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量驗(yàn)證

請(qǐng)問(wèn)一下: 1.D為何不對(duì) 2.什么是lending technology 3.可以解釋一下 a full credit cycle嗎？

2020-10-08 19:39:021回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 信用風(fēng)險(xiǎn)第106題，問(wèn)一下資產(chǎn)證券化為什么可以增加發(fā)行者的透明度

2020-10-08 19:36:311回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么swap的potential future exposure是一個(gè)半圓形，中間有個(gè)峰值，而forward和option則是向上的一條直線

2020-10-08 18:52:512回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第二個(gè)是什么意思啊 為什么不對(duì)啊

2020-10-08 18:25:211回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好！我想問(wèn)一下這個(gè)案例為什么sell equity CDS等于long equitybuy mezzanine CDS 等于short mezzanine

2020-10-08 16:40:371回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第32題

A collar limits exposures to volatility while a straddle increases this exposures是什么意思？vega是對(duì)波動(dòng)率的敏感程度的一種衡量指標(biāo)，是不是straddle的波動(dòng)率最大？

2020-10-08 16:02:071回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問(wèn)老師可以解釋下第33題嗎

2020-10-08 15:57:211回答