[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 48是不是答案錯(cuò)了 他最后根號(hào)里為什么不是十二分之二 應(yīng)該是兩個(gè)月才對(duì)吧

2024-11-11 18:53:302回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這題應(yīng)該和平方根法則有關(guān)系，但是一級(jí)的忘了 老師可以講一下嗎 還有就是關(guān)于garch（1，1）可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎

2024-11-11 17:57:573回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么這道題用??根號(hào)rou的公式 他的假設(shè)難道不是n趨近于無窮大嗎？

2024-11-11 17:45:381回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] cmo是分三層（債券層，中間層，股權(quán)層）拿月供?pac是什么？217c選項(xiàng)是說的cmo嗎？

2024-11-11 17:14:441回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 32題 他算var的均值為什么是A乘以資產(chǎn)的r 再減去負(fù)債乘以負(fù)債的r 我看工具書上寫的是a乘以（1+r）減去L乘以1+r

算surplus at risk那種方法是對(duì)的呢

2024-11-11 16:42:341回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問CVaR=potential loss- EL的公式是哪里來的，難道CVAR不就是potential loss嗎，正常求VaR也不需要扣除EL吧

2024-11-11 16:30:361回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問C選項(xiàng)這兩個(gè)volatility在CIR模型中對(duì)應(yīng)的是什么，為什么一個(gè)變動(dòng)而另一個(gè)是常數(shù)

2024-11-11 16:23:211回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問A選項(xiàng)，如果公司的損失在90%的置信水平以上都是固定的時(shí)候，那ES不就是等于VAR了嗎

2024-11-11 16:08:141回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 這道題算信息比率 為什么我算出來的tracking error和答案不一樣？

2024-11-11 16:02:204回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師可以解釋一下d選項(xiàng)嗎

2024-11-11 15:58:181回答