[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 組合的方差是這樣算的？不應(yīng)該是題目已經(jīng)給出來(lái)了他每個(gè)貸款金額，不應(yīng)該是每個(gè)組合的權(quán)重都給出來(lái)了嗎？ 而且知識(shí)點(diǎn)匯總77頁(yè)這個(gè)組合的方差計(jì)算，一直不理解他公式里面為什么只有一個(gè)方差，不應(yīng)該是有兩個(gè)方差嗎？

2024-07-30 18:03:401回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么payment netting不能減小presettlement risk？然后close out netting是close out和netting分開(kāi)來(lái)的是嗎？

2024-07-30 17:48:431回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] pre-settlement risk和settlement risk算counterparty risk嗎？

2024-07-30 17:29:171回答

[一級(jí)定量分析] 七天的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么算的

2024-07-30 17:26:311回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] i的解釋不是很能懂，然后ii的解釋里說(shuō)算風(fēng)險(xiǎn)中性的違約率先算理論的市場(chǎng)隱含概率，這個(gè)隱含概率是什么，為什么要先算？

2024-07-30 17:10:581回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這道題有點(diǎn)沒(méi)太懂意思，這個(gè)答案是說(shuō)利率互換占市場(chǎng)份額比較大嗎？這里的notion amount要怎么理解呢？我以為是說(shuō)單次交易里的notion amount

2024-07-30 17:00:281回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)題不太懂，只知道隱含相關(guān)性是反推出來(lái)的，但其他就不太了解了，可以解釋一下選項(xiàng)和答案里的知識(shí)點(diǎn)嗎？

2024-07-30 16:54:591回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 您好，請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)例子里面美元價(jià)格下降， a會(huì)獲益呀，a不是獲得美元嗎？不應(yīng)該是損失嗎

2024-07-30 16:36:081回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 在WWR這個(gè)知識(shí)點(diǎn)里，請(qǐng)問(wèn)在cds里是b和c的相關(guān)性大于零就是wwr，在put option里是b和c相關(guān)性非常大時(shí)才是wwr嗎？還有 fx forward，cross currency，interest rate這些是怎么樣的呢

2024-07-30 16:35:091回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 不懂這個(gè)平價(jià)公式兩邊不對(duì)等會(huì)怎么樣

2024-07-30 16:25:511回答