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[二級操作風(fēng)險] D哪里錯了
[二級信用風(fēng)險] 老師,C是為什么呀
[二級投資組合風(fēng)險] portfolio的var不是等于兩者component var的加總嗎,為什么這道題我算的兩個component var也就是兩個marginal var乘position相加卻不等于portfolio的var呢,這道題是不是數(shù)字條件出錯了
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這題怎么做
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 想問一下key rate 01到底要怎么算啊 有點不理解這個東西
[二級投資組合風(fēng)險] 為什么選B不選A呢
[二級信用風(fēng)險] 您好,請問這里的100675000(senior和mezz贖回本金和coupon需要的錢)是怎么算出來的
[二級信用風(fēng)險] 您好,請問這里的違約賠款為8000,是怎么算出來的呢
[一級估值與風(fēng)險模型] VaR的計算
老師 想問問 ①這種 VaR(99%)的分位點為2.33 VaR(95%)分位點為1.65 這種需要背嗎 考試會直接給嗎 ②還有題目沒給的話 一年交易日默認(rèn)為252嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] VaR
老師 這道題解析看不太懂 解析里1.28*1.2%的含義是什么呀 為什么要這樣乘
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