[一級數(shù)量] 老師，第30題是根據(jù)答案選項推斷嗎？34%是怎么出來的呀？

2021-07-09 16:39:381回答

[一級財報] 確認收入

老師，提前確認收入的話collection period不是應該縮短嗎？為什么這題選C呢

2021-07-09 14:53:341回答

[二級固定收益] 信用風險分析，求CVA

課后題信用風險分析第1個case里的第3個題和第8個題，都是在問債券違約的CVA是多少，我的問題是關于折現(xiàn)因子（discount factor) 的: 第3題，說是零息債券，給了government bond yield flat 3%，但同時也給了每年的spot rate； 第8題，付息債券，沒給government bond yield，只給了spot rate。 我的問題是為什么第3題里面以3%作為折現(xiàn)率呢？難道不是應該和第8題一樣都用spot rate 才對嗎？

2021-07-09 13:00:051回答

[二級固定收益] 二級固收，含權債券價值衡量那一章的練習題中

二級固收，含權債券價值衡量那一章的練習題中，第一個case的第8題，問收益率曲線如果變得平緩，那么對于call option的影響是什么？ 不太明白： 1）我能理解利率變小，call option行權概率變大，但是應該不是option本身value變大吧？ 2）利率波動率對option的影響比較大，但利率本身上升下降對option不會有影響的吧？ 2）

2021-07-09 12:58:521回答

[一級財報] 租賃問題

老師，這題答案上說operating lease不體現(xiàn)在BS表中，可是講義上不是說operating lease也要在資產(chǎn)負債表中創(chuàng)建資產(chǎn)和等額負債嗎？

2021-07-09 11:56:252回答

[一級固定收益] 書后

這CMO的優(yōu)勢是什么？不是分散風險去各個層級嗎？和asset liability有什么關系？C為什么對？而B是錯的？

2021-07-09 00:42:321回答

[三級固定收益] Reading21 credit strategies

這道題是否可以用maturity match 來做 計算的weight 一致

2021-07-08 23:59:101回答

[二級衍生品] 二級衍生品

interest rate swap 題目中求valuation的時候，浮動端f2 f3 f4可以折現(xiàn)到f1（第一次支付浮動利率時刻），折現(xiàn)后為1，我的問題是：后面總共有3筆利息折現(xiàn)到第一次付息的時刻，難道不應該是1*3=3嗎？

2021-07-08 22:35:521回答

[一級數(shù)量] 老師請問如何用計算器求(1+3.045%)n次冪=4？

2021-07-08 20:44:521回答

[三級職業(yè)倫理] 老師好！道德中Reading3 application 中第二個case中的第7題，雖然Nano是一名實習生，但是也應該遵守準則吧，即使經(jīng)過supervisor的同意，在離職后也應慎重考慮solicit原來的客戶，并且對原雇主保持忠誠吧，更何況在其離職后也沒有說明聯(lián)系老客戶的方式，所以答案是否應該選擇A呢？謝謝

2021-07-08 14:30:591回答