[二級公司金融] 請問為什么公司預(yù)期增長低反而會發(fā)更多的股利？

第11小題

2021-07-11 11:15:302回答

[二級衍生品] 二級衍生品 利率互換

衍生品第一章第9題，說有個銀行進(jìn)入了一個利率互換合約，三年期，浮動端，合約期初固定利率為3%。題目問第一年末的valuation情況。給了current equilibrium two year fixed swap rate是1.12%，我的問題是： 1）current equilibrium two year fixed swap rate是什么意義？是指未來兩年的浮動利率值嗎？類似于兩年的spot rate的意思嗎？ 2）如果是的話，為什么會有2前期的出現(xiàn)？浮動利率不都是前一年結(jié)尾才知道后一年的利率的嗎？ 3）如果不是的話，這個均衡利率到底指啥呀

2021-07-10 22:01:341回答

[二級衍生品] 衍生品-Equity forward

二級衍生品課后習(xí)題第一章的第6題，說這個公司對TSI有個equity forward的short position，問什么情況下，他們的持倉會虧損。問的是valuation問題，那應(yīng)該是拿這個股票的當(dāng)下價格減去FP的現(xiàn)值，作計算。持倉short方虧損的情況，就是long方賺錢的情況，那么就應(yīng)該是標(biāo)的股價上升（St變大)，或者折現(xiàn)率上升PV（FP t)變小。我的問題如下： 1）上述關(guān)于股價和折現(xiàn)率變動對于valuation的結(jié)論對嗎？ 2）課后習(xí)題的答案寫的是遠(yuǎn)期合約的價值等于合約終值折現(xiàn)減去合約的現(xiàn)值？講義上的公式好像不是這樣的?。慷伊?xí)題的答案中，公式下兩行，說無風(fēng)險利率上升，會導(dǎo)致標(biāo)的合約的現(xiàn)值上升（看圖二公式中下面兩行英文）？這個也不合邏輯啊，無風(fēng)險利率在分母啊

2021-07-10 21:32:501回答

[一級道德] 在接收到這個消息的時候不是有一個選擇是inaction嗎，如果將公司加入限制名單，不相當(dāng)于行動了么？這二者之間這樣不就有沖突了么？

第31題

2021-07-10 16:06:091回答

[三級固定收益] 第十二題怎么理解

2021-07-10 13:20:491回答

[三級固定收益] 第三題怎么理解的，這種利率算哪一種變化，為啥用barbell

2021-07-10 13:19:292回答

[一級經(jīng)濟學(xué)] 經(jīng)濟學(xué) 22題 23題

22題 沒有解題思路 23題 c選項不理解 也請老師全部解答一下

2021-07-10 09:51:341回答

[一級另類投資] 我覺得答案應(yīng)該是C啊

which of the following real estate indexes will most likely deal with a sample selection bias？ Ａ REIT index。 B.appraisal index C.repeat sales index。

2021-07-09 23:07:391回答

[三級固定收益] Reading 21 credit strategies bottom up approach

sample 中 European retailers 的比例10%計算過程不理解。retailers 是benchmark的一部分 按market value 是8%，但是spread duration 為何10%？ 如何理解benchmark 中一個sector 的變動與benchmark的一致性？如上面bond A B的例子

2021-07-09 23:05:431回答

[一級公司金融] cost of debt

老師，這題我按照答案用計算器按出來問什么顯示error，我也按之前也清零了

2021-07-09 22:31:371回答