[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

課后題24題 這句話是為什么？為啥現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格是一樣的呢？

2022-12-29 09:19:051回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

課后題21題 notional value 題目中說設(shè)置成收到的金額等于債券發(fā)行人實(shí)際支付出去的值，那么這個(gè)fixed rate一定要等于債券的coupon rate嘛？1）如果回答notional value equals to par value of fixed bond while fixed rate equals coupon rate，算對(duì)嗎？；2）實(shí)際操作中，是不是也可能fixed rate≠coupon rate，但是我設(shè)置一個(gè)notional value 使得最后收到的固定利息和要支付固定票息相同？

2022-12-29 09:18:071回答

[一級(jí)公司金融] 老師上課講過sustainable和responsible是差不多的，但這道題似乎意思是他們兩者不同。想問這三個(gè)概念具體有什么區(qū)別？

2022-12-28 18:24:521回答

[一級(jí)數(shù)量] 解析當(dāng)中標(biāo)記的部分沒看懂

2022-12-28 16:39:281回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 為啥是c，我覺得c挺對(duì)的

2022-12-28 15:34:331回答

[一級(jí)數(shù)量] C選項(xiàng)不懂

2022-12-28 13:01:031回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

第二章課后題 第9題，為什么說到 market reference rate in flow and outflow could cancle? 是什么意思？為什么會(huì)說到這個(gè)？

2022-12-28 09:58:351回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

第二章課后題 第十題，題干中哪里有說25bp，并且是升的方向？

2022-12-28 09:57:411回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

第二章課后題第5題 第五題，題干中說US需求更強(qiáng)，正basis，那么肯定是美元借出方要求更高的回報(bào)，且它應(yīng)該是獲得美元的，因?yàn)閷?duì)方歸還給他。所有這個(gè)題目問的好像沒有意義，他收到的肯定是美元??； 2）basis point是誰定的呢？是交易對(duì)手中的美元借出方，還是swap dealer？對(duì)于basis，swap dealer和美元借出方分潤，還是歸其中一方??？如果是歸其中一方，是歸哪一方》

2022-12-28 09:56:381回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品，swap future option

課后題，第7題 老師， 1）為什么不可以buyVIX現(xiàn)貨，short second-month future；這樣可以獲得更多1.3的收益； 2）carry roll down是怎么交易??？roll down就是短期持有后賣出；這個(gè)carry roll down，看起來就是普通的long short交易；所以 carry roll down本身的定義和操作方式是什么樣的

2022-12-28 09:53:581回答