[三級(jí)固定收益] 固定收益

固定收益講義里的這個(gè) “versus MRR”是什么意思，怎么理解？ swap rate為什么要VS MRR？VR MRR 后對(duì)于 ASW = coupon rate - swap rate有什么影響？沒有影響的話為什么這里要說和MRR對(duì)比？

2023-02-06 08:56:221回答

[三級(jí)固定收益] 固定收益

1）bear flatternig的時(shí)候不是要net negative position 嘛？題目里B說，把 2 年的變成了net negative duration，但是9年的還是long position，這樣是可以獲利的，但和課上說的結(jié)論好像不一致，所以應(yīng)該是某個(gè)券倉位的net negative還是整體組合？；2）就算B中，有了2倍的2年債負(fù)久期，但是9年債還是正，整體還是 net positive duration，bear flatten情況下，長端利率還是上升，還是不利的，為什么選B

2023-02-06 08:55:261回答

[三級(jí)固定收益] 固定收益 yield curve

1）為什么高收益?zhèn)赾ontraction的時(shí)候會(huì)倒掛而不是在peak？我的想法是：peak的時(shí)候，已經(jīng)開始加息，收益率暴漲了，那就已經(jīng)倒掛了，為什么是在contraction 的時(shí)候呢？是以什么為標(biāo)志，表明開始倒掛呢？；2）利率債是什么時(shí)候倒掛呢？

2023-02-06 08:54:341回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 請(qǐng)問I/S下 經(jīng)營性租賃的EBIT為什么比融資性租賃低？

EBIT扣除了利息是EBT，但是老師講 經(jīng)營性租賃比融資性租賃多了利息，所以EBIT經(jīng)營性更低，不是很理解，EBIT的多少與利息有關(guān)嗎？

2023-02-05 16:51:371回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 這題Ｂ考的什么知識(shí)點(diǎn)啊，沒找到

2023-02-05 16:13:552回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 這題成本模型和重估模型不應(yīng)該對(duì)所有資產(chǎn)用一樣的嗎

2023-02-05 16:13:232回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 這題是啥意思呀

2023-02-05 16:12:331回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 支付利息不應(yīng)該是CFO嗎

2023-02-05 16:11:453回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 這題問的不是inaccurate嗎

2023-02-05 15:51:431回答

[一級(jí)固定收益] 為什么credit cycle越大，credit spread越小呢

2023-02-04 21:36:231回答