[三級固定收益] 固定收益

李悅琪 發(fā)布于：2023-02-06 08:55:26 瀏覽107次   CFA CFA三級
1）bear flatternig的時候不是要net negative position 嘛？題目里B說，把 2 年的變成了net negative duration，但是9年的還是long position，這樣是可以獲利的，但和課上說的結(jié)論好像不一致，所以應該是某個券倉位的net negative還是整體組合？；2）就算B中，有了2倍的2年債負久期，但是9年債還是正，整體還是 net positive duration，bear flatten情況下，長端利率還是上升，還是不利的，為什么選B
添加圖片
0/1000

名師解答

Xue0530 發(fā)布于2023-02-06 09:47:25

加載中...