[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問為什么28題中Y的mVAR更大，需要提高Y的占比以達(dá)到最優(yōu)組合。但29題中C選項(xiàng)提高mVAR更大的X會(huì)達(dá)到最優(yōu)組合就變成了錯(cuò)誤選項(xiàng)？

2024-10-10 23:09:441回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 我想知道46題這個(gè)圖是怎么體現(xiàn)出within asset和cross asset的premium的 A選項(xiàng)為什么錯(cuò)，從圖中怎么看出來

2024-10-10 21:20:081回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 38題中A選項(xiàng)答案中的80和220哪里來的

2024-10-10 21:18:392回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 35題

老師這題為什么不選D

2024-10-10 21:04:342回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師有兩個(gè)問題。第一為什么這道題利率與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格成反比？第二為什么期貨的價(jià)格與利率成反比？

2024-10-10 21:03:421回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于保險(xiǎn)公司

老師，Solvency 2和Basel2是不是兩個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)？Basel2用于銀行，而Solvency2用于保險(xiǎn)公司

2024-10-10 20:24:461回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] NSFR

老師，三說的，LCR有，但是NSFR沒有明顯的壓力情景模擬，是因?yàn)樗麑儆陂L(zhǎng)期測(cè)量的原因嗎？還是由于公式?jīng)]有可以提現(xiàn)壓力情景的相關(guān)參數(shù)呢？

2024-10-10 20:17:551回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 杠桿

老師，該如何理解講義中說的 避免去杠桿化不穩(wěn)定？ 和作為一個(gè)backstop？ 還有老師，leverage ratio是用tier1/total asset還是 tier1/total exposure ？ 如果分母分子反過來計(jì)算又是什么比率？

2024-10-10 20:15:441回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 提前行權(quán)

老師請(qǐng)問那個(gè)有分紅的美式期權(quán)判斷它會(huì)不會(huì)提前行權(quán)的不等式是怎么推的，需要掌握或者直接背出來嗎

2024-10-10 20:03:121回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] countercyclical buffer

老師，能不能跟我講講什么是 excess credit growth，是不是指的是市場(chǎng)環(huán)境好的時(shí)候，銀行過渡放貸，導(dǎo)致credit growth太高，然后才在此時(shí)追加buffer，如果不超過就不追加的意思嗎

2024-10-10 19:26:471回答